MS - SRI
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MS - SRI
 
SRI(社会的責任投資)とは?
SRI = ‘Socially Responsible Investment’
従来型の財務分析による投資基準に加え、法令遵守や雇用問題、人権問題、消費者対応、 社会や地域への貢献などの社会・倫理面および環境面から、企業を評価・選別し、安定的な収益を目指す投資手法。
 
今、何故SRIなのか?
国内で関心高まる企業の社会的責任
主因1 欧米中心に拡大する社会的責任投資
  影響の加速化 グローバリゼーション
  国際社会の動き
  情報技術の発展
主因2 国内投資家の意識改革
  ここ数年、エコファンドの設定増加。
  米企業の粉飾決算だけでなく、国内でも食品会社や電力会社等で不祥事が発生し、株価が大幅下落。
 
企業の社会性評価とは
 従来型の証券・財務分析による経済的側面からの企業評価だけでなく、企業の社会的責任:日常の経済活動のプロセスに社会的公正性や倫理性、環境への配慮などを組み込んでいくこと(以上をCSR 【Corporate Social Responsibility】という)といった側面からも企業を評価・選別することが注目されている。
 
その理由は ・ ・ ・
  • CSRと企業業績の関係(リスク管理が利益に貢献)
  • 企業のCSR戦略が株価に影響(消費者対応やガバナンス)
  • また優秀な人材の確保、ブランドイメージの形成にCSR活動そのものが大きく寄与。今や、 CSRへの取り組みは、企業価値を高めるためにきわめて重要な経営戦略のポイントとなっている。
 
MS-SRIのフォーメーション
MS - SRI
 
MS-SRIの特徴
企業の能動的な姿勢、つまり「創造」的な基準を重視。
評価ポイント
  1. 企業統治
  2. 環境
  3. 社会性
  4. 人材活用
 ※ネガティブスクリーニングは行わない
 
MS-SRIの作成プロセス( I )

<スクリーニング方法>

  1. 上場企業約4,000社へのアンケート調査
  2. アンケート回答企業を上部評価ポイントにおいてレーティング(AAA〜C)
  3. 定量的スクリーニング(SRI評点等)
    ベンチマーク・インデックスとして活用可能な特性の維持を目的とした基準設定
  4. SRIインデックス組入れ銘柄の決定(150社)

<指数の算出方法>

 修正浮動株時価総額方式

 
MS-SRIの作成プロセス( II )
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