選考プロセス

(1)評価対象(スクリーニング)

  • 国内追加型株式投信(2010年12月末現在、約3,000本) ・限定追加型、マネープール、ETFは除外。
  • 2010年12月末現在で、運用期間1年以上経過。
  • 2010年12月末現在で、純資産残高10億円以上。

(2)対象部門とファンド数

  • 国内株式型部門 657ファンド
  • 国際株式型部門 557ファンド
  • 国内債券型部門 86ファンド
  • 国際債券型部門 415ファンド
  • 高利回り債券型部門 226ファンド
  • バランス型部門 524ファンド
  • オルタナティブ型部門 248ファンド

計 2,713ファンド

(3)分析方法

1.定量評価

一年間の実績を重視するが、単年度のパフォーマンスだけでなく、それ以前の長期的なパフォーマンスも考慮。 各部門における類似ファンド分類別の特性を鑑みて、候補ファンドが特定の類似ファンド分類に過度に片寄らないよう配慮している。

2.定性評価

  • パフォーマンスがどのような運用方針、運用戦略によって達成されたか、アセットアロケーション、銘柄選択などの効果を分析
  • 運用体制、調査体制、運用プロセス、リスク管理体制などをチェック
  • ディスクロージャーの状況も考慮

以上の定量・定性評価を総合して、計28ファンドを優秀ファンドとしてノミネートし、更にその中から総合的判断を加えて選考した結果、各部門の「最優秀ファンド」を決定した。